Сравнение HLIEX с SHXPX
HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. HLIEX charges 0.70%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLIEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.04%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIEX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 0.48% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between HLIEX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIEX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HLIEX
SHXPX
Сравнение HLIEX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIEX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 8.85 | -8.28 |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и SHXPX
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -0.13% | -50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.13% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -0.03% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIEX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 2.95% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 2.95% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 2.95% | +13.84% |
Сравнение комиссий HLIEX и SHXPX
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и SHXPX
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 9.83% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLIEX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLIEX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор