PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFNX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLFNX с VFAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLFNX (Hennessy Large Cap Financial Fund) and VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, HLFNX returned 10.70%/yr vs 12.42%/yr for VFAIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HLFNX charges 1.68%/yr vs 0.10%/yr for VFAIX.

Доходность

Сравнение доходности HLFNX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLFNX показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции HLFNX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.42% соответственно.

HLFNX

1 день
0.86%
1 месяц
0.83%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.88%
1 год
9.08%
3 года*
21.66%
5 лет*
3.52%
10 лет*
10.70%

VFAIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.83%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLFNX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		-4.75%22.07%28.45%4.58%-24.88%18.96%16.55%29.75%-11.78%19.42%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-5.08%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Correlation

The correlation between HLFNX and VFAIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between HLFNX and VFAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Large Cap Financial Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HLFNX:
HLFNX с RYKIXHLFNX с HSFNXHLFNX с FSRBXHLFNX с FASGXHLFNX с NASDXHLFNX с RMBKXHLFNX с FLC
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Доходность на риск

HLFNX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFNX
Ранг доходности на риск HLFNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFNX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFNXVFAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.29

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
0.48

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.29

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

0.76

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFNX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFNX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFNX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFNXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HLFNX и VFAIX

Максимальная просадка HLFNX за все время составила -71.74%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFNX и VFAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFNXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-78.64%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.44%

-14.72%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-17.31%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.03%

-25.71%

-18.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.03%

-44.37%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-7.97%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-18.61%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

5.51%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFNX и VFAIX

Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что HLFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFNXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.07%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

10.98%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

14.68%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

19.33%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

22.60%

+1.60%

Сравнение комиссий HLFNX и VFAIX

HLFNX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFNX и VFAIX

Дивидендная доходность HLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности VFAIX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		8.32%7.92%0.56%1.72%7.39%5.16%0.00%0.00%3.15%4.60%0.54%10.23%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.54%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HLFNX and VFAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLFNX has higher volatility (4.16%) compared to VFAIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, HLFNX dropped -71.74% vs VFAIX's -78.64%.

HLFNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLFNX и VFAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор