PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFNX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLFNX с NASDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLFNX (Hennessy Large Cap Financial Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - HLFNX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, HLFNX returned 10.70%/yr vs 22.58%/yr for NASDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLFNX charges 1.68%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.

Доходность

Сравнение доходности HLFNX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLFNX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции HLFNX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.70% против 22.58% соответственно.

HLFNX

1 день
0.86%
1 месяц
0.83%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.88%
1 год
9.08%
3 года*
21.66%
5 лет*
3.52%
10 лет*
10.70%

NASDX

1 день
0.47%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.38%
6 месяцев
19.90%
1 год
42.08%
3 года*
32.65%
5 лет*
20.44%
10 лет*
22.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLFNX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		-4.75%22.07%28.45%4.58%-24.88%18.96%16.55%29.75%-11.78%19.42%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.38%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Correlation

The correlation between HLFNX and NASDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2000 г.

0.63

The correlation between HLFNX and NASDX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Large Cap Financial Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с HLFNX:
HLFNX с RYKIXHLFNX с HSFNXHLFNX с FSRBXHLFNX с FASGXHLFNX с FLCHLFNX с RMBKXHLFNX с FRBAX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

HLFNX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFNX
Ранг доходности на риск HLFNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFNX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFNX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFNXNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.70

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.51

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.65

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

14.16

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFNX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFNX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFNX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFNXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.70

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.00

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HLFNX и NASDX

Максимальная просадка HLFNX за все время составила -71.74%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFNX и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFNXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-83.16%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.44%

-11.90%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.02%

-22.71%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.03%

-35.33%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.03%

-35.33%

-8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

0.00%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.29%

-34.37%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.06%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFNX и NASDX

Текущая волатильность для Hennessy Large Cap Financial Fund (HLFNX) составляет 4.16%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что HLFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFNXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.51%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.19%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

16.10%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

23.06%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

22.68%

+1.52%

Сравнение комиссий HLFNX и NASDX

HLFNX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFNX и NASDX

Дивидендная доходность HLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности NASDX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFNX
Hennessy Large Cap Financial Fund		8.32%7.92%0.56%1.72%7.39%5.16%0.00%0.00%3.15%4.60%0.54%10.23%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.98%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

HLFNX and NASDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NASDX has higher volatility (4.51%) compared to HLFNX (4.16%). In terms of maximum drawdown, HLFNX dropped -71.74% vs NASDX's -83.16%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLFNX и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор