PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с USEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с USEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и USEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и USEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у USEMX с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям USEMX по среднегодовой доходности: 4.15% против 8.46% соответственно.

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

USAA Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с AVEEXHLFMX с DESIX
Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с USNQXUSEMX с FCEEX

Сравнение комиссий HLFMX и USEMX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии USEMX в 1.47%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
USEMX
USAA Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. USEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c USEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXUSEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.05

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.63

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.84

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

11.29

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. USEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа USEMX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и USEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXUSEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Корреляция

Корреляция между HLFMX и USEMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и USEMX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности USEMX в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и USEMX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, примерно равная максимальной просадке USEMX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и USEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXUSEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-64.84%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.93%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-35.49%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-40.29%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-10.62%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-19.39%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.26%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и USEMX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.73%, в то время как у USAA Emerging Markets Fund (USEMX) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXUSEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

9.03%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

13.82%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

18.31%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

16.42%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

17.55%

-5.76%