PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с USEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLFMX с USEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) and USEMX (USAA Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, HLFMX returned 3.85%/yr vs 11.03%/yr for USEMX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLFMX charges 1.60%/yr vs 1.47%/yr for USEMX.

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и USEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у USEMX с доходностью 33.88%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям USEMX по среднегодовой доходности: 3.85% против 11.03% соответственно.

HLFMX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.25%
1 год
12.46%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.85%

USEMX

1 день
-0.85%
1 месяц
7.94%
С начала года
33.88%
6 месяцев
37.06%
1 год
63.40%
3 года*
27.28%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLFMX и USEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		2.24%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		33.88%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%

Correlation

The correlation between HLFMX and USEMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2008 г.

0.64

The correlation between HLFMX and USEMX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

USAA Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с EMRSXHLFMX с DEMIXHLFMX с NOEMXHLFMX с DFCEXHLFMX с AVEEXHLFMX с MDOEX
Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с USNQXUSEMX с USAUXUSEMX с GQGPX

Доходность на риск

HLFMX vs. USEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c USEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и USAA Emerging Markets Fund (USEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXUSEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
3.54

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.32

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.65

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

5.05

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

20.29

-17.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. USEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа USEMX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и USEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXUSEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.54

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.31

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и USEMX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, примерно равная максимальной просадке USEMX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и USEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFMXUSEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-64.84%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.93%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-16.26%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-35.49%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-40.29%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.85%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-19.30%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.21%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и USEMX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 3.71%, в то время как у USAA Emerging Markets Fund (USEMX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFMXUSEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

8.17%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

15.67%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

18.47%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

16.90%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

17.79%

-5.88%

Сравнение комиссий HLFMX и USEMX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии USEMX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и USEMX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности USEMX в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.48%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		6.52%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%

Часто задаваемые вопросы

HLFMX and USEMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USEMX has higher volatility (8.17%) compared to HLFMX (3.71%). In terms of maximum drawdown, HLFMX dropped -63.95% vs USEMX's -64.84%.

USEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLFMX и USEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор