PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с TEQLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		0.78%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		4.70%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям TEQLX по среднегодовой доходности: 4.24% против 8.12% соответственно.

HLFMX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.52%
1 год
16.25%
3 года*
11.91%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.24%

TEQLX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.58%
С начала года
4.70%
6 месяцев
7.70%
1 год
34.17%
3 года*
16.17%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий HLFMX и TEQLX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.95

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.54

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.58

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

10.12

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.95

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.27

-0.20

Корреляция

Корреляция между HLFMX и TEQLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и TEQLX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности TEQLX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.53%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и TEQLX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-39.33%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-13.32%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-37.14%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-39.33%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-9.37%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-14.74%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.40%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и TEQLX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.33%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

8.04%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

13.61%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

17.77%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

16.55%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

17.47%

-5.68%