PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 4.15% против 9.84% соответственно.

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с DFESXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DESIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий HLFMX и ESCIX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ESCIX в 1.52%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.72

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.58

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.50

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

14.51

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.72

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.39

-0.32

Корреляция

Корреляция между HLFMX и ESCIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и ESCIX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и ESCIX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-48.76%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.84%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-36.59%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-48.76%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-0.74%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-13.44%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.49%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и ESCIX

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

0.00%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.91%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.72%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

15.86%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

17.64%

-5.85%