PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 4.15% против 8.34% соответственно.

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с DFESXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DESIX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий HLFMX и BEMIX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.82

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.53

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

4.01

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

16.28

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.82

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.25

-0.18

Корреляция

Корреляция между HLFMX и BEMIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и BEMIX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и BEMIX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-46.05%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.07%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-36.37%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-46.05%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-9.61%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-14.32%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.97%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и BEMIX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.73%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

9.06%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

12.81%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

17.53%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

16.20%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

16.98%

-5.19%