PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с DFESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLFMX с DFESX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) and DFESX (DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, HLFMX returned 3.85%/yr vs 11.08%/yr for DFESX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLFMX charges 1.60%/yr vs 0.45%/yr for DFESX.

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и DFESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у DFESX с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям DFESX по среднегодовой доходности: 3.85% против 11.08% соответственно.

HLFMX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.24%
6 месяцев
3.25%
1 год
12.46%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.85%

DFESX

1 день
-0.63%
1 месяц
7.89%
С начала года
28.15%
6 месяцев
31.14%
1 год
51.80%
3 года*
23.98%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLFMX и DFESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		2.24%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		28.15%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%

Correlation

The correlation between HLFMX and DFESX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.60

The correlation between HLFMX and DFESX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с EMRSXHLFMX с DEMIXHLFMX с NOEMXHLFMX с DFCEXHLFMX с AVEEXHLFMX с MDOEX
Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с DFCEXDFESX с FBGRXDFESX с DGEIXDFESX с FCEEXDFESX с COBYX

Доходность на риск

HLFMX vs. DFESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c DFESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXDFESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
3.31

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.26

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.24

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

16.93

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. DFESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DFESX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и DFESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXDFESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

3.31

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.49

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и DFESX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, что больше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и DFESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFMXDFESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-41.43%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.79%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-16.53%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-32.64%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-41.43%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.63%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-10.76%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.18%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и DFESX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 3.71%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFMXDFESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.25%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

14.29%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

16.36%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

15.10%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

16.10%

-4.19%

Сравнение комиссий HLFMX и DFESX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и DFESX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DFESX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.14%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.48%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Часто задаваемые вопросы

HLFMX and DFESX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFESX has higher volatility (7.25%) compared to HLFMX (3.71%). In terms of maximum drawdown, HLFMX dropped -63.95% vs DFESX's -41.43%.

DFESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLFMX и DFESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор