Сравнение HLEIX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -7.31% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 16.94% |
TANDX Castle Tandem Fund | -9.28% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -7.31%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -9.28%.
HLEIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 13.50%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и TANDX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
HLEIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
HLEIX
TANDX
Сравнение HLEIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.81 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -1.07 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.79 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | -2.33 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.81 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и TANDX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TANDX в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.99% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.80% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и TANDX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -95.17% | +39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.14% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -95.17% | +70.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -95.13% | +85.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -18.89% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 4.43% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и TANDX
JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.00% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 7.28% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 12.04% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 1,010.25% | -993.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 852.68% | -834.65% |