PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLEIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLEIX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HLEIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLEIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-4.60%17.65%24.78%26.02%-18.29%17.81%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.87%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.

HLEIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.86%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.82%

SVPFX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.48%
1 год
3.26%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с OLGAXHLEIX с FNCMXHLEIX с VFIAX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с BEQGXSVPFX с SVSPX

Сравнение комиссий HLEIX и SVPFX

И HLEIX, и SVPFX имеют комиссию равную 0.38%.

HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

HLEIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLEIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLEIXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.44

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.61

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.57

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

3.10

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLEIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLEIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLEIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLEIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.44

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между HLEIX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLEIX и SVPFX

Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SVPFX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.96%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.49%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLEIX и SVPFX

Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLEIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.22%

-6.37%

-48.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-5.22%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-0.45%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-1.99%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.98%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HLEIX и SVPFX

JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLEIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

0.87%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

1.37%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

8.02%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

5.60%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

5.60%

+12.45%