Сравнение HLEIX с FNSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и FNSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -7.31% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 5.43% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.34% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.
HLEIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 13.50%
FNSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и FNSTX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Доходность на риск
HLEIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
HLEIX
FNSTX
Сравнение HLEIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.61 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.09 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.08 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 10.64 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.61 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и FNSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и FNSTX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FNSTX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.99% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 4.03% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и FNSTX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и FNSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -35.82% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.43% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -21.97% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -7.47% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -5.25% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.44% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и FNSTX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что HLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.52% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 12.38% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 16.05% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 14.92% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.79% | -0.76% |