PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLDIX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLDIX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HLDIX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLDIX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, HLDIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции HLDIX уступали акциям DLENX по среднегодовой доходности: 2.78% против 3.75% соответственно.

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с EIDOXHLDIX с HILYXHLDIX с SEDAXHLDIX с AGEYXHLDIX с HDGYX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий HLDIX и DLENX

HLDIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Доходность на риск

HLDIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLDIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLDIXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.54

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.94

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.40

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

5.96

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLDIX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLDIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLENX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLDIX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLDIXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.92

-0.78

Корреляция

Корреляция между HLDIX и DLENX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLDIX и DLENX

Дивидендная доходность HLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что сопоставимо с доходностью DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок HLDIX и DLENX

Максимальная просадка HLDIX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLDIX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLDIXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-25.64%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-2.77%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.64%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.18%

-25.64%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-2.16%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-3.65%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.65%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HLDIX и DLENX

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что HLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLDIXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

0.67%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

1.39%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

2.61%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

4.57%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

4.66%

+3.80%