PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLDIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLDIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HLDIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLDIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%14.06%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, HLDIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с EIDOXHLDIX с HILYXHLDIX с DLENXHLDIX с SEDAXHLDIX с AGEYX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий HLDIX и VEGBX

HLDIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HLDIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLDIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLDIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.03

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.91

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.40

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

10.58

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLDIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLDIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLDIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLDIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.03

-0.89

Корреляция

Корреляция между HLDIX и VEGBX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLDIX и VEGBX

Дивидендная доходность HLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLDIX и VEGBX

Максимальная просадка HLDIX за все время составила -30.40%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLDIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLDIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-24.27%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-4.13%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-24.27%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-3.35%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-3.90%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.95%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HLDIX и VEGBX

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что HLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLDIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.10%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

2.87%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

4.98%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

6.27%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

6.37%

+2.09%