Сравнение HLAL с IMANX
HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and IMANX (Iman Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HLAL returned 14.01%/yr vs 10.41%/yr for IMANX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. HLAL charges 0.50%/yr vs 1.28%/yr for IMANX.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и IMANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 20.09%.
HLAL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.27%
IMANX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 15.94%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 13.72%
- Всё время*
- 6.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.03M | $3.52M | $4.35M | |
IMANX Iman Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HLAL и IMANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 17.14% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.61% |
IMANX Iman Fund | 20.09% | 17.91% | 20.60% | 29.36% | -29.79% | 17.07% | 19.88% | 5.03% |
Correlation
The correlation between HLAL and IMANX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between HLAL and IMANX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLAL vs. IMANX — Ранг доходности на риск
HLAL
IMANX
Сравнение HLAL c IMANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLAL | IMANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.17 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 12.04 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLAL и IMANX
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и IMANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLAL | IMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -56.64% | +23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -10.58% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -21.54% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -36.32% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.56% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -16.62% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.78% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и IMANX
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Iman Fund (IMANX) имеют волатильность 5.66% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLAL | IMANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.56% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 14.13% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 17.27% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.70% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 20.84% | -0.60% |
Сравнение комиссий HLAL и IMANX
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и IMANX
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности IMANX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMANX Iman Fund | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 20.20% | 2.72% | 12.50% | 12.25% | 8.71% | 7.93% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HLAL and IMANX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HLAL has higher volatility (5.66%) compared to IMANX (5.56%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs IMANX's -56.64%.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLAL и IMANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор