PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

HLAL и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-11.27%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-3.18%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLAL показывает доходность -3.31%, а IGDA.L немного выше – -3.18%.

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMAIGDA.L с SPRE

Сравнение комиссий HLAL и IGDA.L

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.

HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HLAL vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.87

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.29

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

9.52

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между HLAL и IGDA.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и IGDA.L

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и IGDA.L

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HLALIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-24.18%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.73%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.36%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.37%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.33%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и IGDA.L

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеют волатильность 5.86% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLALIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.72%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.08%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

17.17%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

18.69%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.69%

+1.64%