PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABX.TO с CGL-C.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABX.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).

CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABX.TO или CGL-C.TO.

Корреляция

Корреляция между ABX.TO и CGL-C.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABX.TO:

0.55

CGL-C.TO:

2.69

Коэф-т Сортино

ABX.TO:

1.05

CGL-C.TO:

3.69

Коэф-т Омега

ABX.TO:

1.13

CGL-C.TO:

1.47

Коэф-т Кальмара

ABX.TO:

0.39

CGL-C.TO:

6.34

Коэф-т Мартина

ABX.TO:

1.76

CGL-C.TO:

18.59

Индекс Язвы

ABX.TO:

11.26%

CGL-C.TO:

2.43%

Дневная вол-ть

ABX.TO:

33.31%

CGL-C.TO:

16.27%

Макс. просадка

ABX.TO:

-84.51%

CGL-C.TO:

-33.04%

Текущая просадка

ABX.TO:

-38.36%

CGL-C.TO:

-2.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABX.TO показывает доходность 22.01%, а CGL-C.TO немного выше – 22.57%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 7.20% против 11.89% соответственно.

ABX.TO

С начала года

22.01%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

6.58%

1 год

18.95%

5 лет

-3.82%

10 лет

7.20%

CGL-C.TO

С начала года

22.57%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

23.62%

1 год

42.66%

5 лет

13.70%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABX.TO и CGL-C.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ABX.TO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CGL-C.TO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABX.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		1.48%1.79%1.67%2.80%3.24%1.07%0.81%1.22%1.02%0.59%1.69%2.16%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и CGL-C.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и CGL-C.TO

Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...