PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HKXCY с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HKXCY с CME

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HKXCY (Hong Kong Exchange & Clearing) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HKXCY returned 10.62%/yr vs 14.05%/yr for CME. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности HKXCY и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HKXCY показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции HKXCY уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.05% соответственно.

HKXCY

1 день
-0.10%
1 месяц
8.82%
6 месяцев
0.25%
С начала года
1.96%
1 год
-0.36%
3 года*
12.18%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
10.62%
Всё время*
14.35%

CME

1 день
0.82%
1 месяц
12.79%
6 месяцев
-7.50%
С начала года
-0.21%
1 год
-3.35%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.25%
10 лет*
14.05%
Всё время*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CME

CME Group Inc.
$604.28M$662.89M$864.03M

HKXCY

Hong Kong Exchange & Clearing
$7.55M$7.84M$10.64M

Сравнение доходности по годам HKXCY и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HKXCY
Hong Kong Exchange & Clearing		1.96%42.70%13.43%-18.00%-25.90%10.33%71.84%16.07%-4.44%34.85%
CME
CME Group Inc.		-0.21%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between HKXCY and CME is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.03

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.04

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.16

The correlation between HKXCY and CME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HKXCY:

$65.91B

CME:

$95.21B

EPS

HKXCY:

HK$14.88

CME:

$11.82

Коэффициент P/E

HKXCY:

27.58

CME:

22.41

Коэффициент PEG

HKXCY:

2.51

CME:

1.96

Коэффициент P/S

HKXCY:

18.05

CME:

14.13

Коэффициент P/B

HKXCY:

9.44

CME:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

HKXCY:

HK$28.82B

CME:

$6.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

HKXCY:

HK$24.52B

CME:

$5.55B

EBITDA (12 мес.)

HKXCY:

HK$26.24B

CME:

$5.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hong Kong Exchange & Clearing

CME Group Inc.

Часто сравнивают с HKXCY:
HKXCY с SPXCY
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

HKXCY vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HKXCY
Ранг доходности на риск HKXCY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKXCY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKXCY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKXCY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKXCY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKXCY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HKXCY c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HKXCYCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.14

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.04

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.11

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-0.31

+0.27

HKXCY vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKXCY на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKXCY и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HKXCY и CME

Максимальная просадка HKXCY за все время составила -62.49%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKXCY и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HKXCYCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-77.50%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.07%

-31.09%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-31.09%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.49%

-31.74%

-27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.49%

-37.36%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-16.52%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.90%

-20.69%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.85%

10.79%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HKXCY и CME

Текущая волатильность для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) составляет 3.19%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что HKXCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HKXCYCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.45%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

19.97%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

23.44%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.73%

20.68%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

24.15%

+7.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKXCY и CME

Дивидендная доходность HKXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности CME в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.25%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
HKXCY
Hong Kong Exchange & Clearing		3.06%2.68%2.82%3.05%2.27%1.99%1.40%2.37%2.56%2.60%5.54%2.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HKXCY и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hong Kong Exchange & Clearing и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HKXCY и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hong Kong Exchange & Clearing и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
HKXCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила о валовой прибыли в 7.15B при выручке в 8.23B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

HKXCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 8.23B, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 64.9%.

HKXCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила о чистой прибыли в 5.20B при выручке в 8.23B, что соответствует чистой рентабельности 63.3%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.04B при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.

Часто задаваемые вопросы

HKXCY and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (7.45%) compared to HKXCY (3.19%). In terms of maximum drawdown, HKXCY dropped -62.49% vs CME's -77.50%.

HKXCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HKXCY и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор