PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKXCY с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HKXCY с CME

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

HKXCY (Hong Kong Exchange & Clearing) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HKXCY returned 9.71%/yr vs 13.70%/yr for CME. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HKXCY и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HKXCY показывает доходность -8.08%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -10.83%. За последние 10 лет акции HKXCY уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 9.71% против 13.70% соответственно.

HKXCY

1 день
0.66%
1 месяц
-8.78%
6 месяцев
-10.65%
С начала года
-8.08%
1 год
-8.46%
3 года*
10.65%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
9.71%

CME

1 день
2.42%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-9.70%
С начала года
-10.83%
1 год
-11.17%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.45%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HKXCY и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HKXCY
Hong Kong Exchange & Clearing		-8.08%42.70%13.43%-18.00%-25.90%10.33%71.84%16.07%-4.44%34.85%
CME
CME Group Inc.		-10.83%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between HKXCY and CME is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.16

The correlation between HKXCY and CME shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HKXCY:

$59.61B

CME:

$85.73B

EPS

HKXCY:

HK$14.88

CME:

$11.74

Коэффициент P/E

HKXCY:

24.86

CME:

20.15

Коэффициент PEG

HKXCY:

2.26

CME:

1.76

Коэффициент P/S

HKXCY:

16.27

CME:

12.65

Коэффициент P/B

HKXCY:

8.51

CME:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

HKXCY:

HK$28.82B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

HKXCY:

HK$24.52B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

HKXCY:

HK$26.24B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hong Kong Exchange & Clearing

CME Group Inc.

Часто сравнивают с HKXCY:
HKXCY с SPXCY
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

HKXCY vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKXCY
Ранг доходности на риск HKXCY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKXCY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKXCY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKXCY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKXCY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKXCY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKXCY c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HKXCYCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.48

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-0.53

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.35

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.24

+0.15

HKXCY vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKXCY на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CME равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKXCY и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HKXCY и CME

Максимальная просадка HKXCY за все время составила -62.49%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKXCY и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HKXCYCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-77.50%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.07%

-31.09%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.98%

-31.09%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.60%

-31.74%

-28.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.49%

-37.36%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-25.41%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.92%

-20.69%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

8.83%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HKXCY и CME

Текущая волатильность для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) составляет 4.86%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что HKXCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HKXCYCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

10.85%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

19.19%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

22.58%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.09%

20.47%

+14.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

24.04%

+7.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKXCY и CME

Дивидендная доходность HKXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности CME в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.75%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
HKXCY
Hong Kong Exchange & Clearing		3.40%2.68%2.82%3.05%2.27%1.99%1.40%2.37%2.56%2.60%5.54%2.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HKXCY и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hong Kong Exchange & Clearing и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.23B
1.88B
(HKXCY) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HKXCY значения в HKD, CME значения в USD

Сравнение рентабельности HKXCY и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hong Kong Exchange & Clearing и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.9%
88.1%
Активы портфеля
HKXCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила о валовой прибыли в 7.15B при выручке в 8.23B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

HKXCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 8.23B, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

HKXCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила о чистой прибыли в 5.20B при выручке в 8.23B, что соответствует чистой рентабельности 63.3%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

HKXCY and CME have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.85%) compared to HKXCY (4.86%). In terms of maximum drawdown, HKXCY dropped -62.49% vs CME's -77.50%.

HKXCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HKXCY и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор