PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKXCY с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HKXCY с CME

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HKXCY (Hong Kong Exchange & Clearing) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HKXCY returned 10.04%/yr vs 14.71%/yr for CME. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HKXCY и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HKXCY показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции HKXCY уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 10.04% против 14.71% соответственно.

HKXCY

1 день
-2.26%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-3.41%
1 год
-0.80%
3 года*
11.39%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
10.04%

CME

1 день
0.52%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-2.78%
3 года*
16.70%
5 лет*
7.75%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HKXCY и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HKXCY
Hong Kong Exchange & Clearing		-3.23%42.70%13.43%-18.00%-25.90%10.33%71.84%16.07%-4.44%34.85%
CME
CME Group Inc.		-3.49%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%

Correlation

The correlation between HKXCY and CME is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2008 г.

0.15

The correlation between HKXCY and CME shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HKXCY:

$62.98B

CME:

$93.49B

EPS

HKXCY:

$14.88

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

HKXCY:

3.34

CME:

21.90

Коэффициент PEG

HKXCY:

0.30

CME:

1.91

Коэффициент P/S

HKXCY:

2.18

CME:

13.75

Коэффициент P/B

HKXCY:

1.14

CME:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

HKXCY:

$28.82B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

HKXCY:

$24.52B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

HKXCY:

$26.24B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hong Kong Exchange & Clearing

CME Group Inc.

Часто сравнивают с HKXCY:
HKXCY с SPXCY
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

HKXCY vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKXCY
Ранг доходности на риск HKXCY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKXCY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKXCY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKXCY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKXCY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKXCY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKXCY c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKXCYCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.14

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.05

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.99

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.13

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.45

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKXCY vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKXCY на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа CME равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKXCY и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKXCYCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.39

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HKXCY и CME

Максимальная просадка HKXCY за все время составила -62.49%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKXCY и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HKXCYCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-77.50%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-21.42%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.98%

-21.42%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.60%

-31.74%

-28.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.49%

-37.36%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-19.27%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.91%

-20.69%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

6.21%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HKXCY и CME

Текущая волатильность для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) составляет 6.22%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что HKXCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HKXCYCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.09%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

16.77%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

20.26%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

20.03%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.37%

23.87%

+7.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKXCY и CME

Дивидендная доходность HKXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CME в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.35%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
HKXCY
Hong Kong Exchange & Clearing		3.23%2.68%2.82%3.05%2.27%1.99%1.40%2.37%2.56%2.60%5.54%2.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HKXCY и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hong Kong Exchange & Clearing и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.23B
1.88B
(HKXCY) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HKXCY и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hong Kong Exchange & Clearing и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
86.9%
88.1%
Активы портфеля
HKXCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила о валовой прибыли в 7.15B при выручке в 8.23B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

HKXCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 8.23B, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

HKXCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила о чистой прибыли в 5.20B при выручке в 8.23B, что соответствует чистой рентабельности 63.3%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

HKXCY and CME have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.09%) compared to HKXCY (6.22%). In terms of maximum drawdown, HKXCY dropped -62.49% vs CME's -77.50%.

HKXCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HKXCY и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор