Сравнение HKXCY с SPXCY
HKXCY (Hong Kong Exchange & Clearing) and SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HKXCY returned 10.62%/yr vs 17.09%/yr for SPXCY. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HKXCY и SPXCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKXCY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SPXCY с доходностью 44.39%. За последние 10 лет акции HKXCY уступали акциям SPXCY по среднегодовой доходности: 10.62% против 17.09% соответственно.
HKXCY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 8.82%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 10.62%
- Всё время*
- 14.35%
SPXCY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 37.49%
- С начала года
- 44.39%
- 1 год
- 52.85%
- 3 года*
- 41.50%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 17.09%
- Всё время*
- 14.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.55M | $7.84M | $10.64M | |
| $740.42K | $807.27K | $847.81K |
Сравнение доходности по годам HKXCY и SPXCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKXCY Hong Kong Exchange & Clearing | 1.96% | 42.70% | 13.43% | -18.00% | -25.90% | 10.33% | 71.84% | 16.07% | -4.44% | 34.85% |
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 44.39% | 44.72% | 31.77% | 13.47% | -1.07% | 2.94% | 10.33% | 30.40% | -1.39% | 15.08% |
Correlation
The correlation between HKXCY and SPXCY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HKXCY:
$65.91B
SPXCY:
$20.09B
HKXCY:
HK$14.88
SPXCY:
SGD 36.43
HKXCY:
27.58
SPXCY:
1.32
HKXCY:
2.51
SPXCY:
0.13
HKXCY:
18.05
SPXCY:
0.63
HKXCY:
9.44
SPXCY:
0.75
HKXCY:
HK$28.82B
SPXCY:
SGD 2.74B
HKXCY:
HK$24.52B
SPXCY:
SGD 1.57B
HKXCY:
HK$26.24B
SPXCY:
SGD 1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKXCY vs. SPXCY — Ранг доходности на риск
HKXCY
SPXCY
Сравнение HKXCY c SPXCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) и Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKXCY | SPXCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.73 | -6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 15.42 | -15.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKXCY и SPXCY
Максимальная просадка HKXCY за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки SPXCY в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKXCY и SPXCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKXCY | SPXCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -31.90% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.07% | -7.90% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -14.06% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.49% | -27.49% | -32.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.49% | -31.90% | -30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | -1.93% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -9.27% | -13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 3.44% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKXCY и SPXCY
Текущая волатильность для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) составляет 3.19%, в то время как у Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что HKXCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKXCY | SPXCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.28% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 16.26% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 20.95% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.73% | 22.58% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 23.01% | +8.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKXCY и SPXCY
Дивидендная доходность HKXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SPXCY в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKXCY Hong Kong Exchange & Clearing | 3.06% | 2.68% | 2.82% | 3.05% | 2.27% | 1.99% | 1.40% | 2.37% | 2.56% | 2.60% | 5.54% | 2.59% |
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 1.81% | 2.26% | 2.83% | 3.34% | 3.47% | 3.38% | 3.92% | 3.17% | 4.30% | 4.69% | 7.69% | 3.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HKXCY и SPXCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hong Kong Exchange & Clearing и Singapore Exchange Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HKXCY и SPXCY
HKXCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила о валовой прибыли в 7.15B при выручке в 8.23B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
SPXCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HKXCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 8.23B, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.
SPXCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 427.87M при выручке в 733.77M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
HKXCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила о чистой прибыли в 5.20B при выручке в 8.23B, что соответствует чистой рентабельности 63.3%.
SPXCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 341.59M при выручке в 733.77M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.
Часто задаваемые вопросы
HKXCY and SPXCY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXCY has higher volatility (5.28%) compared to HKXCY (3.19%). In terms of maximum drawdown, HKXCY dropped -62.49% vs SPXCY's -31.90%.
SPXCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HKXCY и SPXCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор