PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKXCY с SPXCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HKXCY с SPXCY

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

HKXCY (Hong Kong Exchange & Clearing) and SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HKXCY returned 9.71%/yr vs 17.06%/yr for SPXCY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HKXCY и SPXCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) и Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HKXCY показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у SPXCY с доходностью 43.47%. За последние 10 лет акции HKXCY уступали акциям SPXCY по среднегодовой доходности: 9.71% против 17.06% соответственно.

HKXCY

1 день
0.66%
1 месяц
-8.78%
6 месяцев
-10.65%
С начала года
-8.08%
1 год
-8.46%
3 года*
10.65%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
9.71%

SPXCY

1 день
-0.35%
1 месяц
7.62%
6 месяцев
41.90%
С начала года
43.47%
1 год
60.29%
3 года*
43.09%
5 лет*
21.48%
10 лет*
17.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HKXCY и SPXCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HKXCY
Hong Kong Exchange & Clearing		-8.08%42.70%13.43%-18.00%-25.90%10.33%71.84%16.07%-4.44%34.85%
SPXCY
Singapore Exchange Ltd ADR		43.47%44.72%31.77%13.47%-1.07%2.94%10.33%30.40%-1.39%15.08%

Correlation

The correlation between HKXCY and SPXCY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HKXCY:

$59.61B

SPXCY:

$19.96B

EPS

HKXCY:

HK$14.88

SPXCY:

SGD 36.43

Коэффициент P/E

HKXCY:

24.86

SPXCY:

1.32

Коэффициент PEG

HKXCY:

2.26

SPXCY:

0.13

Коэффициент P/S

HKXCY:

16.27

SPXCY:

0.63

Коэффициент P/B

HKXCY:

8.51

SPXCY:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

HKXCY:

HK$28.82B

SPXCY:

SGD 2.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

HKXCY:

HK$24.52B

SPXCY:

SGD 1.57B

EBITDA (12 мес.)

HKXCY:

HK$26.24B

SPXCY:

SGD 1.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hong Kong Exchange & Clearing

Singapore Exchange Ltd ADR

Часто сравнивают с HKXCY:
HKXCY с CME
Часто сравнивают с SPXCY:
SPXCY с FXYSPXCY с TQQQSPXCY с PLUS.LSPXCY с LSEG.LSPXCY с ICESPXCY с VSPXCY с BRK-A

Доходность на риск

HKXCY vs. SPXCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKXCY
Ранг доходности на риск HKXCY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKXCY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKXCY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKXCY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKXCY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKXCY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPXCY
Ранг доходности на риск SPXCY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXCY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXCY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXCY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXCY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKXCY c SPXCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) и Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HKXCYSPXCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.93

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
4.00

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.50

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

7.72

-8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

18.29

-19.37

HKXCY vs. SPXCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKXCY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPXCY равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKXCY и SPXCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HKXCY и SPXCY

Максимальная просадка HKXCY за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки SPXCY в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKXCY и SPXCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HKXCYSPXCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-31.90%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.07%

-7.90%

-12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.98%

-14.06%

-18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.60%

-31.90%

-28.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.49%

-31.90%

-30.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-1.35%

-24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.92%

-9.31%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

3.32%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HKXCY и SPXCY

Текущая волатильность для Hong Kong Exchange & Clearing (HKXCY) составляет 4.86%, в то время как у Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что HKXCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HKXCYSPXCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.33%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

16.43%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

20.77%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.09%

22.76%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

23.06%

+8.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKXCY и SPXCY

Дивидендная доходность HKXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPXCY в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKXCY
Hong Kong Exchange & Clearing		3.40%2.68%2.82%3.05%2.27%1.99%1.40%2.37%2.56%2.60%5.54%2.59%
SPXCY
Singapore Exchange Ltd ADR		1.82%2.26%2.83%3.34%3.47%3.38%3.92%3.17%4.30%4.69%7.69%3.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HKXCY и SPXCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hong Kong Exchange & Clearing и Singapore Exchange Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.23B
733.77M
(HKXCY) Общая выручка
(SPXCY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HKXCY значения в HKD, SPXCY значения в SGD

Сравнение рентабельности HKXCY и SPXCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hong Kong Exchange & Clearing и Singapore Exchange Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.9%
0
Активы портфеля
HKXCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила о валовой прибыли в 7.15B при выручке в 8.23B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

SPXCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HKXCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 8.23B, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

SPXCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 427.87M при выручке в 733.77M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.

HKXCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hong Kong Exchange & Clearing сообщила о чистой прибыли в 5.20B при выручке в 8.23B, что соответствует чистой рентабельности 63.3%.

SPXCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 341.59M при выручке в 733.77M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.

Часто задаваемые вопросы

HKXCY and SPXCY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXCY has higher volatility (7.33%) compared to HKXCY (4.86%). In terms of maximum drawdown, HKXCY dropped -62.49% vs SPXCY's -31.90%.

SPXCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HKXCY и SPXCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор