PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJEN с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с IBAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net while IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBAT

1 день
-4.12%
1 месяц
-13.20%
6 месяцев
25.71%
С начала года
36.79%
1 год
74.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и IBAT

2026 (YTD)20252024
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.45%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		36.79%32.09%-13.29%

Correlation

The correlation between HJEN and IBAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.18

Сравнение распределения секторов HJEN и IBAT

Секторы
HJEN
IBAT

Промышленность

22.7%
39.5%

Технологии

16.5%
20.4%

Сырьевые материалы

9.2%
35.7%

Энергетика

8.3%
1.8%

Финансовые услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Промышленность

HJEN
22.7%
IBAT
39.5%

Технологии

HJEN
16.5%
IBAT
20.4%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
IBAT
35.7%

Энергетика

HJEN
8.3%
IBAT
1.8%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
IBAT

-

Коммуникационные услуги

HJEN

-

IBAT

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

IBAT
1.5%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

IBAT

-

Здравоохранение

HJEN

-

IBAT

-

Недвижимость

HJEN

-

IBAT

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

IBAT
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLR
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с LITIBAT с IONIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR

Доходность на риск

HJEN vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJENIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.91

—

HJEN vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJEN и IBAT

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-28.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-18.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и IBAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.53%

—

Сравнение комиссий HJEN и IBAT

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и IBAT

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.78%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and IBAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.

IBAT has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.47% for IBAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор