PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJEN с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с CTEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net while CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEX

1 день
-0.64%
1 месяц
17.61%
С начала года
39.08%
6 месяцев
35.87%
1 год
153.28%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%2.00%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.08%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Correlation

The correlation between HJEN and CTEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.61

The correlation between HJEN and CTEX shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и CTEX

Секторы
HJEN
CTEX

Промышленность

31.7%
48.9%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Энергетика

8.3%
3.0%

Технологии

7.6%
34.7%

Финансовые услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

11.5%

Промышленность

HJEN
31.7%
CTEX
48.9%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
CTEX

-

Энергетика

HJEN
8.3%
CTEX
3.0%

Технологии

HJEN
7.6%
CTEX
34.7%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
CTEX

-

Коммуникационные услуги

HJEN

-

CTEX

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

CTEX
1.8%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

CTEX

-

Здравоохранение

HJEN

-

CTEX

-

Недвижимость

HJEN

-

CTEX

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

CTEX
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

HJEN vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HJEN vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJENCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.11

—

Просадки

Сравнение просадок HJEN и CTEX

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.69%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-41.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и CTEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

42.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

43.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

43.28%

—

Сравнение комиссий HJEN и CTEX

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и CTEX

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and CTEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.58% for CTEX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор