Сравнение HIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | -0.88% | 13.56% | -1.32% | 15.72% | -24.60% | 13.02% | 12.36% | 27.26% | -9.99% | 7.13% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HIX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции HIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.73% против 6.83% соответственно.
HIX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 5.73%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIX и PRCPX
HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
HIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
HIX
PRCPX
Сравнение HIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 3.47 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 5.52 | -4.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.93 | -0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.53 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 21.08 | -17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 3.47 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.23 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.26 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.88 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между HIX и PRCPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIX и PRCPX
Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | 14.77% | 14.13% | 13.95% | 11.85% | 12.15% | 8.21% | 8.53% | 8.28% | 9.50% | 8.73% | 10.53% | 13.12% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок HIX и PRCPX
Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -23.07% | -37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -3.03% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -14.34% | -24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -23.07% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -1.74% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -3.16% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.65% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIX и PRCPX
Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.10% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 2.52% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 4.11% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 4.79% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 5.45% | +12.65% |