PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIUS.L с UC04.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIUS.L с UC04.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L).

HIUS.L и UC04.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и UC04.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и UC04.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		-3.30%9.28%27.38%20.52%-4.20%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как UC04.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC04.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у UC04.L с доходностью -3.30%.

HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC04.L

1 день
1.62%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.22%
1 год
14.74%
3 года*
15.66%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с USFM.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с HMCA.LUC04.L с SMHUC04.L с QQQUC04.L с ^GSPCUC04.L с SPYUC04.L с SPX5.LUC04.L с SEMC.L

Сравнение комиссий HIUS.L и UC04.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC04.L в 0.14%.

HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

HIUS.L vs. UC04.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c UC04.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIUS.LUC04.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.39

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.90

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.39

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIUS.L vs. UC04.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа UC04.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и UC04.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIUS.LUC04.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.96

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.91

-0.21

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и UC04.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и UC04.L

HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.97%0.96%0.95%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и UC04.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке UC04.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и UC04.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIUS.LUC04.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-25.93%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.40%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.28%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.49%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.28%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и UC04.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC04.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIUS.LUC04.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.76%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.43%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.30%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.84%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

15.89%

-0.37%