PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с SDUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и SDUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и SDUS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
-3.90%9.33%29.11%24.16%-5.23%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как SDUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SDUS.L с доходностью -3.90%.


HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

SDUS.L

1 день
2.43%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-0.65%
1 год
15.61%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий HIUS.L и SDUS.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SDUS.L в 0.07%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. SDUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c SDUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LSDUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.36

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.74

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

5.75

+3.83

HIUS.L vs. SDUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SDUS.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и SDUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LSDUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и SDUS.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и SDUS.L

HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.


TTM20252024202320222021202020192018
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
0.85%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и SDUS.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке SDUS.L в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и SDUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LSDUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-33.90%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-12.42%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-6.42%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.55%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.35%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и SDUS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.57%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LSDUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.11%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.65%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.94%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

16.18%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.83%

-2.31%