Сравнение HIUS.L с SDUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L).
HIUS.L и SDUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. SDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и SDUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и SDUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -3.90% | 9.33% | 29.11% | 24.16% | -5.23% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как SDUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SDUS.L с доходностью -3.90%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDUS.L
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и SDUS.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SDUS.L в 0.07%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. SDUS.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
SDUS.L
Сравнение HIUS.L c SDUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | SDUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.36 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.74 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 5.75 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | SDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и SDUS.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и SDUS.L
HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.85% | 0.80% | 0.90% | 1.06% | 1.32% | 0.95% | 1.18% | 1.40% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и SDUS.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке SDUS.L в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и SDUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | SDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -33.90% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -12.42% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.42% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -5.55% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.35% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и SDUS.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.57%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | SDUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.11% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 9.65% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 16.94% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 16.18% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 17.83% | -2.31% |