Сравнение HIUS.L с MVEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).
HIUS.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и MVEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -1.73% | -2.72% | 14.94% | 6.35% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у MVEA.L с доходностью -1.73%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и MVEA.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVEA.L в 0.20%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
MVEA.L
Сравнение HIUS.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.36 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | -0.41 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.63 | +4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | -1.80 | +11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.36 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и MVEA.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и MVEA.L
Ни HIUS.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и MVEA.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и MVEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -14.36% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -8.57% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -10.12% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.30% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.25% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и MVEA.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.77% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 6.11% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 11.65% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 11.66% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 12.02% | +3.50% |