PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с VNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с VNP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve, while VNP.TO (5N Plus Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 136.11%/yr for VNP.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и VNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как VNP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 141.18%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNP.TO

1 день
0.78%
1 месяц
20.43%
С начала года
141.18%
6 месяцев
121.08%
1 год
424.17%
3 года*
136.11%
5 лет*
65.06%
10 лет*
33.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и VNP.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
VNP.TO
5N Plus Inc.		141.15%151.61%79.82%32.86%67.36%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and VNP.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

5N Plus Inc.

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с CNLVNP.TO с POETVNP.TO с AIVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с SSRM.TO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOVNP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
7.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
6.02

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.75

+2.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

24.76

+6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

72.74

+49.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. VNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNP.TO равному 7.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и VNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOVNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

7.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

0.18

+8.05

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и VNP.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки VNP.TO в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и VNP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOVNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-92.78%

+92.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-17.27%

+17.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-43.52%

+43.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-9.77%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-63.56%

+63.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

5.87%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и VNP.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у 5N Plus Inc. (VNP.TO) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOVNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

16.61%

-16.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

41.63%

-41.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

55.57%

-55.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

54.51%

-54.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

52.11%

-51.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и VNP.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как VNP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%
VNP.TO
5N Plus Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and VNP.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и VNP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор