PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HISIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead International Equity Fund (HISIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISIX
Homestead International Equity Fund		2.67%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%24.83%-12.75%28.13%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, HISIX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции HISIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.15% соответственно.

HISIX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.59%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.42%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
9.01%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с VOOHISIX с HOSBXHISIX с HSTIXHISIX с HOIBXHISIX с HOSGXHISIX с HOVLXHISIX с HNASX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий HISIX и PZRIX

HISIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

HISIX
Homestead International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

HISIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.67

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.39

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.09

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

14.29

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.67

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.59

-0.38

Корреляция

Корреляция между HISIX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISIX и PZRIX

Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISIX
Homestead International Equity Fund		10.60%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISIX и PZRIX

Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-43.53%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-10.68%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-30.85%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-43.53%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-5.20%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-9.00%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.45%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HISIX и PZRIX

Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.45%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.92%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

14.17%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

15.85%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.02%

-0.29%