PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HISIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead International Equity Fund (HISIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISIX
Homestead International Equity Fund		2.67%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%24.83%-12.75%28.13%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, HISIX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HISIX имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.

HISIX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.59%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.42%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
9.01%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с VOOHISIX с HOSBXHISIX с HSTIXHISIX с HOIBXHISIX с HOSGXHISIX с HOVLXHISIX с HNASX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий HISIX и PPYPX

HISIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

HISIX
Homestead International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

HISIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.24

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.85

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.83

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

13.07

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.24

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между HISIX и PPYPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISIX и PPYPX

Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISIX
Homestead International Equity Fund		10.60%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISIX и PPYPX

Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-42.48%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-10.21%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-35.65%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-42.48%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-4.08%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-10.28%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.43%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HISIX и PPYPX

Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.49%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

10.15%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.41%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

19.61%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.08%

-2.35%