PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead International Equity Fund (HISIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

HISIX управляется Homestead. Фонд был запущен 21 янв. 2001 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HISIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead International Equity Fund (HISIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISIX
Homestead International Equity Fund		2.67%22.29%1.01%15.88%-19.24%11.09%21.35%24.83%-12.75%28.13%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, HISIX показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции HISIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.01% против 9.87% соответственно.

HISIX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.59%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.42%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
9.01%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead International Equity Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с HISIX:
HISIX с VOOHISIX с HOSBXHISIX с HSTIXHISIX с HOIBXHISIX с HOSGXHISIX с HOVLXHISIX с HNASX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий HISIX и GTMIX

HISIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

HISIX
Homestead International Equity Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

HISIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISIX
Ранг доходности на риск HISIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead International Equity Fund (HISIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.67

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.40

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.54

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

16.76

-11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.67

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между HISIX и GTMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISIX и GTMIX

Дивидендная доходность HISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISIX
Homestead International Equity Fund		10.60%10.88%2.76%5.75%5.12%4.46%0.60%1.08%1.77%0.95%0.94%7.46%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок HISIX и GTMIX

Максимальная просадка HISIX за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-58.31%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.24%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-28.81%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-40.32%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-4.51%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-12.75%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.38%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HISIX и GTMIX

Homestead International Equity Fund (HISIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что HISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.97%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.56%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.56%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

14.91%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.06%

+0.67%