Сравнение HISF с RDVY
HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - HISF is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. HISF is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past year, HISF returned 3.31% vs 32.50% for RDVY. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HISF charges 0.87%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.
Доходность
Сравнение доходности HISF и RDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%.
HISF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.89%
RDVY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 20.51%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.30%
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $222.39K | $339.80K | $343.78K | |
| $91.69M | $83.15M | $85.66M |
Сравнение доходности по годам HISF и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.21% | 8.39% | 3.41% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 20.51% | 18.90% | 14.13% |
Correlation
The correlation between HISF and RDVY is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between HISF and RDVY shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISF vs. RDVY — Ранг доходности на риск
HISF
RDVY
Сравнение HISF c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HISF | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.61 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 15.16 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HISF и RDVY
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и RDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISF | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -40.60% | +36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.04% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | 0.00% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.94% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.15% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и RDVY
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 0.87%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISF | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 3.75% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 11.38% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 14.62% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.91% | 18.94% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.91% | 21.03% | -17.12% |
Сравнение комиссий HISF и RDVY
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и RDVY
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности RDVY в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.09% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.81% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
HISF and RDVY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVY has higher volatility (3.75%) compared to HISF (0.87%). In terms of maximum drawdown, HISF dropped -3.86% vs RDVY's -40.60%.
On 1-year performance, RDVY leads with 32.50% vs 3.31% for HISF. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 32.50% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
HISF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.81% for RDVY.
HISF is categorized as Diversified Portfolio, while RDVY is Dividend. Their fees differ too: 0.87% for HISF and 0.47% for RDVY.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISF и RDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор