PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HISF с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HISF и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и NTSE


Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.


HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust High Income Strategic Focus ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Сравнение комиссий HISF и NTSE

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.


Доходность на риск

HISF vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина

NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HISFNTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.84

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.48

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.64

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.21

-2.87

HISF vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HISFNTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.15

+1.17

Корреляция

Корреляция между HISF и NTSE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и NTSE

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности NTSE в 3.13%


TTM20252024202320222021
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HISF и NTSE

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и NTSE.


Загрузка...

Показатели просадок


HISFNTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-42.84%

+38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-14.20%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-10.58%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-20.34%

+19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.66%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и NTSE

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HISFNTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

9.82%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

15.30%

-13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

20.34%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

18.75%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

18.75%

-14.80%