Сравнение HISF с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
HISF и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HISF и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISF и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISF и NTSE
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
HISF vs. NTSE — Ранг доходности на риск
HISF
NTSE
Сравнение HISF c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.84 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.48 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.64 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 10.21 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.15 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между HISF и NTSE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и NTSE
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HISF и NTSE
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISF | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -42.84% | +38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -14.20% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -10.58% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -20.34% | +19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.66% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и NTSE
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISF | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 9.82% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 15.30% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 20.34% | -16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 18.75% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 18.75% | -14.80% |