PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с EAOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).

HISF и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и EAOM

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		-0.60%12.90%6.72%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.38%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.92%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Сравнение комиссий HISF и EAOM

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

HISF vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFEAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.99

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.99

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.33

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.65

+0.67

Корреляция

Корреляция между HISF и EAOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и EAOM

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности EAOM в 2.91%

TTM202520242023202220212020
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.91%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%

Просадки

Сравнение просадок HISF и EAOM

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и EAOM.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-20.73%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-5.67%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.31%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.09%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.35%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и EAOM

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.27%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

4.82%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

8.04%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

8.01%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

7.91%

-3.96%