PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISCX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

HISCX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 мая 1994 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HISCX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISCX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		-1.46%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.83% соответственно.

HISCX

1 день
4.58%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
20.29%
3 года*
10.41%
5 лет*
0.04%
10 лет*
8.88%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с PNSAXHISCX с HGOYXHISCX с HDGYXHISCX с FECGXHISCX с DMCRX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG

Сравнение комиссий HISCX и VRTGX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HISCX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.94

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

5.21

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между HISCX и VRTGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и VRTGX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.54%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		24.54%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок HISCX и VRTGX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISCXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-41.97%

-40.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-14.80%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-40.48%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-41.97%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-11.16%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-10.53%

-21.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.36%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и VRTGX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеют волатильность 9.12% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISCXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.82%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

16.59%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

25.39%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

24.53%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

24.45%

-0.67%