PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISCX с JATTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISCX с JATTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HISCX returned 10.43%/yr vs 10.10%/yr for JATTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HISCX charges 0.64%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.

Доходность

Сравнение доходности HISCX и JATTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISCX показывает доходность 19.20%, что значительно выше, чем у JATTX с доходностью 11.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HISCX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции JATTX немного отстают с 10.10%.

HISCX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.95%
С начала года
19.20%
6 месяцев
15.95%
1 год
37.33%
3 года*
15.98%
5 лет*
4.50%
10 лет*
10.43%

JATTX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.00%
3 года*
13.14%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISCX и JATTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		19.20%6.50%13.13%18.42%-29.00%4.25%33.20%35.53%-11.71%20.07%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		11.41%9.54%10.30%14.52%-23.75%6.63%28.41%28.30%-5.25%26.90%

Correlation

The correlation between HISCX and JATTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2005 г.

0.95

The correlation between HISCX and JATTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund

Janus Henderson Triton Fund Class T

Часто сравнивают с HISCX:
HISCX с FSCCXHISCX с TOTLHISCX с PNSAXHISCX с HGOYXHISCX с HDGYXHISCX с DMCRXHISCX с FECGX
Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с FAGIXJATTX с MASKXJATTX с FSPSX

Доходность на риск

HISCX vs. JATTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISCX
Ранг доходности на риск HISCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISCX c JATTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISCXJATTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.58

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.33

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.29

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

9.42

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISCX vs. JATTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATTX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и JATTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISCXJATTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HISCX и JATTX

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и JATTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISCXJATTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-57.77%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.09%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.31%

-23.90%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.40%

-31.90%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-39.71%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.00%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.25%

-8.77%

-23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.69%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HISCX и JATTX

Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что HISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JATTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISCXJATTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.24%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

12.36%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

16.06%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

19.61%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

20.58%

+3.28%

Сравнение комиссий HISCX и JATTX

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии JATTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISCX и JATTX

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, что больше доходности JATTX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISCX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund		20.29%24.18%0.29%0.00%22.03%8.72%2.93%19.12%7.80%0.04%4.39%0.00%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		10.35%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HISCX and JATTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HISCX has higher volatility (6.31%) compared to JATTX (5.24%). In terms of maximum drawdown, HISCX dropped -82.02% vs JATTX's -57.77%.

HISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISCX и JATTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор