PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISA.NEO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISA.NEO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

HISA.NEO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HISA.NEO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISA.NEO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%1.26%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve High Interest Savings Account ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий HISA.NEO и UTES.TO

HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

HISA.NEO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISA.NEO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISA.NEOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

2.13

+4.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.79

2.80

+8.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.96

1.40

+4.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.54

2.72

+10.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

152.99

11.31

+141.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISA.NEO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISA.NEO на текущий момент составляет 6.81, что выше коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISA.NEO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISA.NEOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

2.13

+4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.21

1.44

+3.77

Корреляция

Корреляция между HISA.NEO и UTES.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISA.NEO и UTES.TO

Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности UTES.TO в 17.25%

TTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISA.NEO и UTES.TO

Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISA.NEOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-10.19%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-8.29%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.63%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

1.99%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HISA.NEO и UTES.TO

Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.08%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISA.NEOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.81%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

6.67%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

10.82%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

10.99%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.48%

10.99%

-10.51%