PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIOIX с MNWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и MNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-8.23%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%7.89%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-4.50%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью -4.50%.

HIOIX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-11.08%
1 год
9.04%
3 года*
12.92%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

MNWIX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-4.07%
1 год
0.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.04%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с KCEIXHIOIX с NLSIX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX

Сравнение комиссий HIOIX и MNWIX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

HIOIX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXMNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.12

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.20

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.08

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

0.33

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MNWIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.42

Корреляция

Корреляция между HIOIX и MNWIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и MNWIX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности MNWIX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		10.00%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.79%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и MNWIX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOIXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-5.57%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-5.57%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-5.57%

-23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-5.50%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.13%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.32%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и MNWIX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOIXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.95%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

4.10%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

5.68%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

3.79%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

3.74%

+12.91%