PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIOIX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-8.23%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%2.16%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

HIOIX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-11.08%
1 год
9.04%
3 года*
12.92%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с BDMIXHIOIX с BPLEX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий HIOIX и KCEIX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

HIOIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.48

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.16

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.67

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

8.16

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.48

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.31

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.79

-0.45

Корреляция

Корреляция между HIOIX и KCEIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и KCEIX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		10.00%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и KCEIX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-16.07%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-3.50%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-7.12%

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-0.23%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.55%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.15%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и KCEIX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.39%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

3.79%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

6.52%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

7.02%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

8.07%

+8.58%