PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIO с WIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIO с WIW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW).

HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HIO и WIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIO и WIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		0.68%5.33%13.58%8.07%-17.09%12.80%6.07%24.23%-7.60%8.97%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		0.67%13.17%3.83%5.10%-25.30%17.66%11.46%18.27%-7.57%6.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIO показывает доходность 0.68%, а WIW немного ниже – 0.67%. За последние 10 лет акции HIO превзошли акции WIW по среднегодовой доходности: 6.25% против 3.93% соответственно.

HIO

1 день
2.83%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.05%
1 год
1.96%
3 года*
9.66%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.25%

WIW

1 день
1.20%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.63%
1 год
4.94%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Часто сравнивают с HIO:
HIO с DHFHIO с JFRHIO с HYTHIO с RSFHIO с ISDHIO с EHIHIO с GHY
Часто сравнивают с WIW:
WIW с HYTWIW с EDVWIW с FSTZXWIW с BIIPXWIW с EARRXWIW с FFNYXWIW с FSPWX

Сравнение комиссий HIO и WIW

HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Доходность на риск

HIO vs. WIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIO
Ранг доходности на риск HIO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIO: 88
Ранг коэф-та Мартина
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIO c WIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOWIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.61

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.87

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.25

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

3.49

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIO vs. WIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа WIW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIO и WIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOWIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между HIO и WIW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIO и WIW

Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности WIW в 8.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		11.74%11.48%10.84%9.90%9.11%7.02%7.86%6.91%7.31%7.04%8.44%9.08%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.87%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%

Просадки

Сравнение просадок HIO и WIW

Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки WIW в -29.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и WIW.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOWIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-29.49%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-4.55%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-29.49%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-29.49%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-7.13%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.99%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.62%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HIO и WIW

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что HIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOWIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

2.37%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

4.91%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

8.12%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

10.27%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

10.01%

+5.96%