PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIO с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIO с SHAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности HIO и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIO и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		0.68%5.33%13.58%8.07%-17.09%12.80%6.07%24.23%-7.60%8.97%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.71%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, HIO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции HIO уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.29% соответственно.

HIO

1 день
2.83%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.05%
1 год
1.96%
3 года*
9.66%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.25%

SHAPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.94%
1 год
13.34%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с HIO:
HIO с WIWHIO с GHYHIO с DHFHIO с JFRHIO с HYTHIO с RSFHIO с ISD
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VUG

Сравнение комиссий HIO и SHAPX

HIO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Доходность на риск

HIO vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIO
Ранг доходности на риск HIO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIO: 88
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIO c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.85

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.33

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.36

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

6.17

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIO vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIO на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SHAPX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIO и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.85

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.78

-0.44

Корреляция

Корреляция между HIO и SHAPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIO и SHAPX

Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		11.74%11.48%10.84%9.90%9.11%7.02%7.86%6.91%7.31%7.04%8.44%9.08%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.62%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок HIO и SHAPX

Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-46.19%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.57%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-20.53%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-32.21%

-8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-6.27%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-4.79%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.33%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HIO и SHAPX

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеют волатильность 4.99% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.83%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.30%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

16.09%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

14.89%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.72%

-0.75%