PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с HOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs -29.31% for HOOG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIMZ показывает доходность -58.85%, а HOOG немного ниже – -60.40%.

HIMZ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-58.85%
6 месяцев
-69.67%
1 год
-93.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOG

1 день
-12.13%
1 месяц
10.59%
С начала года
-60.40%
6 месяцев
-72.73%
1 год
-29.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и HOOG

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-58.85%-70.31%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-60.40%291.44%

Correlation

The correlation between HIMZ and HOOG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с NVDG
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с QQQHOOG с TSLHOOG с QLD

Доходность на риск

HIMZ vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZHOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.22

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.64

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.34

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.55

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.22

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.31

-0.71

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и HOOG

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и HOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-86.94%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.04%

-86.94%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.53%

-81.53%

-14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.90%

-37.56%

-31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.15%

53.22%

+25.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и HOOG

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) с волатильностью 41.51%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.92%

41.51%

+12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.06%

100.64%

+30.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.74%

137.15%

+54.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.34%

144.88%

+55.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.34%

144.88%

+55.46%

Сравнение комиссий HIMZ и HOOG

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и HOOG

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности HOOG в 31.07%

ПозицияTTM2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		5.94%2.44%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		31.07%12.30%

Часто задаваемые вопросы

HIMZ and HOOG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to HOOG (41.51%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs HOOG's -86.94%.

On 1-year performance, HOOG leads with -29.31% vs -93.56% for HIMZ. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 41.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -29.31% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 5.94% for HIMZ.

They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.75% for HOOG.

HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и HOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор