PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с NHYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с NHYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM).

HIMU и NHYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и NHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и NHYM

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 0.74%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX
Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с CGHMNHYM с JMHINHYM с HYMUNHYM с XMPTNHYM с SHYMNHYM с NDVGNHYM с NUBD

Сравнение комиссий HIMU и NHYM

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии NHYM в 0.35%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Доходность на риск

HIMU vs. NHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c NHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUNHYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.56

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.74

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.64

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

1.45

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. NHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа NHYM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUNHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.55

-0.40

Корреляция

Корреляция между HIMU и NHYM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и NHYM

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности NHYM в 4.59%

TTM2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и NHYM

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и NHYM.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUNHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-6.11%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.52%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.62%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-1.89%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.45%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и NHYM

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUNHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.62%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.70%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

6.36%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

6.20%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

6.20%

+1.62%