PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с JMHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с JMHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI).

HIMU и JMHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. JMHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и JMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и JMHI

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		0.28%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у JMHI с доходностью 0.28%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMHI

1 день
0.41%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

JPMorgan High Yield Municipal ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX
Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с QQQIJMHI с CGHMJMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с XMPTJMHI с JEPIJMHI с HYMU

Сравнение комиссий HIMU и JMHI

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JMHI в 0.35%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF

Доходность на риск

HIMU vs. JMHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c JMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUJMHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.72

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.93

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.95

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

2.74

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. JMHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа JMHI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и JMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUJMHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.99

-0.85

Корреляция

Корреляция между HIMU и JMHI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и JMHI

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности JMHI в 4.61%

TTM202520242023
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%0.00%0.00%
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.61%4.42%4.49%2.48%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и JMHI

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что больше максимальной просадки JMHI в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и JMHI.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUJMHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-7.11%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-3.97%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.76%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-1.29%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.37%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и JMHI

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUJMHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.43%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.06%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

4.52%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

4.56%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

4.56%

+3.26%