Сравнение HIMFX с CGHM
HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) and CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) are both High Yield Muni funds from Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, HIMFX returned 8.40% vs 9.33% for CGHM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIMFX charges 0.31%/yr vs 0.34%/yr for CGHM.
Доходность
Сравнение доходности HIMFX и CGHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMFX показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у CGHM с доходностью 2.73%.
HIMFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMFX и CGHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 2.31% | 4.69% | 2.74% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.73% | 4.56% | 2.71% |
Correlation
The correlation between HIMFX and CGHM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between HIMFX and CGHM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMFX vs. CGHM — Ранг доходности на риск
HIMFX
CGHM
Сравнение HIMFX c CGHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMFX | CGHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.68 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.68 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 14.25 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMFX | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 3.00 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HIMFX и CGHM
Максимальная просадка HIMFX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMFX и CGHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMFX | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -5.90% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.55% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.24% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.66% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMFX и CGHM
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMFX | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.02% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.20% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 3.12% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 4.52% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 4.52% | +0.08% |
Сравнение комиссий HIMFX и CGHM
HIMFX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CGHM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMFX и CGHM
Дивидендная доходность HIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CGHM в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIMFX American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 4.23% | 4.32% | 3.83% | 3.71% | 2.80% | 3.54% | 3.73% | 3.49% | 3.99% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
HIMFX and CGHM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMFX has higher volatility (1.10%) compared to CGHM (1.02%). In terms of maximum drawdown, HIMFX dropped -17.57% vs CGHM's -5.90%.
CGHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMFX и CGHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор