PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMFX с GHYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMFX с GHYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) and GHYIX (Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, HIMFX returned 1.81%/yr vs 0.91%/yr for GHYIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HIMFX charges 0.31%/yr vs 0.54%/yr for GHYIX.

Доходность

Сравнение доходности HIMFX и GHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIMFX показывает доходность 2.37%, а GHYIX немного выше – 2.39%.

HIMFX

1 день
0.19%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.77%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

GHYIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.80%
1 год
7.53%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.91%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMFX и GHYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		2.37%4.69%6.23%7.89%-12.36%5.60%4.74%8.92%1.91%8.22%
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		2.39%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%8.17%

Correlation

The correlation between HIMFX and GHYIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.88

The correlation between HIMFX and GHYIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HIMFX:
HIMFX с ABTYXHIMFX с CGHMHIMFX с HIMUHIMFX с FRHIXHIMFX с ABHYXHIMFX с NMCOHIMFX с MMHYX
Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с GICIXGHYIX с GCIIXGHYIX с BATEXGHYIX с AHYMX

Доходность на риск

HIMFX vs. GHYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMFX
Ранг доходности на риск HIMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMFX c GHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMFXGHYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.15

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
3.42

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.49

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

7.74

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMFX vs. GHYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMFX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа GHYIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMFX и GHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMFXGHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.15

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.00

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HIMFX и GHYIX

Максимальная просадка HIMFX за все время составила -17.57%, что меньше максимальной просадки GHYIX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMFX и GHYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMFXGHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-35.88%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.05%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-8.35%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-19.82%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.61%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.98%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMFX и GHYIX

Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) составляет 1.11%, в то время как у Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что HIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMFXGHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.30%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.51%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.56%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

5.35%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

5.39%

-0.79%

Сравнение комиссий HIMFX и GHYIX

HIMFX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GHYIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMFX и GHYIX

Дивидендная доходность HIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности GHYIX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.64%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		4.23%4.32%3.83%3.71%2.80%3.54%3.73%3.49%3.99%3.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HIMFX and GHYIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GHYIX has higher volatility (1.30%) compared to HIMFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, HIMFX dropped -17.57% vs GHYIX's -35.88%.

HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMFX и GHYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор