PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMS с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, HIMS returned 14.51%/yr vs 3.66%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

HIMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-49.74%
3 года*
45.13%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и USFR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-15.28%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.02%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%0.57%

Correlation

The correlation between HIMS and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

HIMS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMSUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
15.11

-15.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
50.64

-50.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

13.43

-12.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

203.42

-204.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

787.84

-788.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

15.11

-15.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

9.26

-9.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.60

-1.39

Просадки

Сравнение просадок HIMS и USFR

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-1.36%

-85.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-0.02%

-78.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-0.06%

-78.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-0.18%

-79.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.98%

0.00%

-59.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-0.16%

-43.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.08%

0.01%

+47.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и USFR

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.84%

0.06%

+25.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.58%

0.18%

+66.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.97%

0.27%

+95.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.37%

0.40%

+82.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.20%

0.81%

+76.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и USFR

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HIMS and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (25.84%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор