Сравнение HIMS с USFR
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, HIMS returned 25.15%/yr vs 3.72%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
HIMS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 37.68%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- 57.19%
- 5 лет*
- 25.15%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам HIMS и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.71% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 0.53% |
Correlation
The correlation between HIMS and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. USFR — Ранг доходности на риск
HIMS
USFR
Сравнение HIMS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -49.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 13.31 | -12.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 201.33 | -201.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 779.76 | -780.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и USFR
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -1.36% | -85.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -0.02% | -78.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -0.06% | -78.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -0.18% | -78.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.43% | 0.00% | -52.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -0.15% | -43.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.25% | 0.01% | +48.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и USFR
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.47% | 0.09% | +23.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.20% | 0.19% | +69.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.29% | 0.27% | +91.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.56% | 0.40% | +83.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.35% | 0.78% | +76.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и USFR
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.53% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HIMS and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.47%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор