PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMFX с HIMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMFX с HIMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) and HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, HIMFX returned 8.77% vs 7.39% for HIMU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIMFX charges 0.31%/yr vs 0.42%/yr for HIMU.

Доходность

Сравнение доходности HIMFX и HIMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у HIMU с доходностью 2.68%.

HIMFX

1 день
0.19%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.77%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

HIMU

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.79%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMFX и HIMU

2026 (YTD)2025
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		2.37%3.58%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		2.68%1.14%

Correlation

The correlation between HIMFX and HIMU is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.59

The correlation between HIMFX and HIMU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

iShares High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с HIMFX:
HIMFX с ABTYXHIMFX с CGHMHIMFX с GHYIXHIMFX с FRHIXHIMFX с ABHYXHIMFX с NMCOHIMFX с MMHYX
Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с HYDHIMU с VTEBHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с GPIX

Доходность на риск

HIMFX vs. HIMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMFX
Ранг доходности на риск HIMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMFX c HIMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMFXHIMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.61

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
2.30

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.31

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.25

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

7.08

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMFX vs. HIMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMFX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа HIMU равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMFX и HIMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMFXHIMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.61

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.40

+0.46

Просадки

Сравнение просадок HIMFX и HIMU

Максимальная просадка HIMFX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMFX и HIMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMFXHIMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-8.01%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.29%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.76%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.05%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMFX и HIMU

Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) составляет 1.11%, в то время как у iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что HIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMFXHIMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.26%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.15%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.62%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

7.42%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

7.42%

-2.82%

Сравнение комиссий HIMFX и HIMU

HIMFX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMFX и HIMU

Дивидендная доходность HIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности HIMU в 5.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		4.23%4.32%3.83%3.71%2.80%3.54%3.73%3.49%3.99%3.61%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.15%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIMFX and HIMU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMU has higher volatility (1.26%) compared to HIMFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, HIMFX dropped -17.57% vs HIMU's -8.01%.

HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMFX и HIMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор