Сравнение HIMDX с FTSIX
HIMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, HIMDX returned 17.99%/yr vs 8.49%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. HIMDX charges 0.95%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.
Доходность
Сравнение доходности HIMDX и FTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMDX показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 23.91%.
HIMDX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 14.65%
- Всё время*
- 15.06%
FTSIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HIMDX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class | 20.52% | 3.04% | 34.59% | 31.31% | 3.10% | 27.77% | 23.82% | 16.02% | 0.80% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 23.91% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% | 0.00% |
Correlation
The correlation between HIMDX and FTSIX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between HIMDX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMDX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
HIMDX
FTSIX
Сравнение HIMDX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMDX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.90 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 14.29 | -5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMDX и FTSIX
Максимальная просадка HIMDX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMDX и FTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMDX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -42.12% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -6.80% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -23.30% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.65% | -27.57% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.50% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.33% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMDX и FTSIX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что HIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMDX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.68% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 11.58% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 15.79% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 19.07% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 23.18% | +1.97% |
Сравнение комиссий HIMDX и FTSIX
HIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMDX и FTSIX
Дивидендная доходность HIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FTSIX в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.52% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class | 0.87% | 1.05% | 19.21% | 9.61% | 21.65% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 40.44% | 18.62% | 0.64% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
HIMDX and FTSIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMDX has higher volatility (6.26%) compared to FTSIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, HIMDX dropped -55.79% vs FTSIX's -42.12%.
FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMDX и FTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор