PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILYX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HILYX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILYX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILYX
Hartford International Value Fund		5.08%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции HILYX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 11.17% против 7.81% соответственно.

HILYX

1 день
1.32%
1 месяц
-0.87%
С начала года
5.08%
6 месяцев
12.05%
1 год
34.87%
3 года*
19.46%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.17%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий HILYX и TBGVX

HILYX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
HILYX
Hartford International Value Fund

Доходность на риск

HILYX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.66

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.23

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.02

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

7.41

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.66

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между HILYX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и TBGVX

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILYX
Hartford International Value Fund		5.52%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок HILYX и TBGVX

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILYXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-50.97%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.56%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-17.71%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-31.18%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.57%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-6.09%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.60%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и TBGVX

Hartford International Value Fund (HILYX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HILYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILYXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.05%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.44%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

12.34%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

11.04%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

12.65%

+4.42%