PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILYX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HILYX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILYX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции HILYX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.60% соответственно.

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий HILYX и FIGSX

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

HILYX
Hartford International Value Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

HILYX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.74

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.16

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

0.98

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

3.83

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.74

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.33

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между HILYX и FIGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и FIGSX

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HILYX и FIGSX

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILYXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-34.47%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-13.89%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-34.47%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-34.47%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-10.60%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-6.49%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.55%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и FIGSX

Текущая волатильность для Hartford International Value Fund (HILYX) составляет 7.20%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что HILYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILYXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

9.09%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

13.23%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

19.24%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.61%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.54%

-0.47%