Сравнение HIGH с RBIL
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. HIGH is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, HIGH returned -1.43% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.22% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between HIGH and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. RBIL — Ранг доходности на риск
HIGH
RBIL
Сравнение HIGH c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.13 | -1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 7.82 | -7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 42.95 | -43.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и RBIL
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -0.52% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.52% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.50% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.07% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 0.10% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и RBIL
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.36% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.85% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 0.95% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 1.07% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 1.07% | +8.46% |
Сравнение комиссий HIGH и RBIL
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и RBIL
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -1.43% for HIGH. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 4.38% for RBIL.
HIGH is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and F/m. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор