Сравнение HIGH с RBIL
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. HIGH is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, HIGH returned -3.46% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 5.71% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
Correlation
The correlation between HIGH and RBIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. RBIL — Ранг доходности на риск
HIGH
RBIL
Сравнение HIGH c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.39 | -1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 17.00 | -17.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 70.66 | -71.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 5.01 | -5.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 4.28 | -3.89 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и RBIL
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -0.50% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.27% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | 0.00% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.06% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.07% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и RBIL
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.30% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 0.79% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 0.92% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 1.05% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 1.05% | +8.51% |
Сравнение комиссий HIGH и RBIL
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и RBIL
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and RBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.23%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -3.46% for HIGH. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 4.60% for RBIL.
HIGH is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and F/m. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор