Сравнение HIGH с IBID
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. HIGH is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, HIGH returned -1.43% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 1.09% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between HIGH and IBID is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. IBID — Ранг доходности на риск
HIGH
IBID
Сравнение HIGH c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.72 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 7.20 | -7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 29.14 | -29.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и IBID
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -1.28% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.55% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -0.55% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.22% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 0.13% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и IBID
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.35% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.86% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 1.23% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 2.24% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 2.24% | +7.29% |
Сравнение комиссий HIGH и IBID
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и IBID
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and IBID have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -1.43% for HIGH. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 3.68% for IBID.
HIGH is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор