Сравнение HIGH с IBID
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. HIGH is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, HIGH returned -3.46% vs 4.83% for IBID. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 1.09% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between HIGH and IBID is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. IBID — Ранг доходности на риск
HIGH
IBID
Сравнение HIGH c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.94 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 13.33 | -13.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 39.52 | -40.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 3.91 | -4.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.56 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и IBID
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -1.28% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.36% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | 0.00% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.22% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.12% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и IBID
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.32% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 0.80% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 1.25% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 2.25% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 2.25% | +7.31% |
Сравнение комиссий HIGH и IBID
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и IBID
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and IBID have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.23%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs -3.46% for HIGH. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 3.66% for IBID.
HIGH is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор